Метод для предсказания курса валют

Автор темы ady1981 
ОбъявленияПоследний пост
ОбъявлениеРаботодателям и кадровым агентствам: Размещение вакансий26.03.2008 03:07
ОбъявлениеВ начале года на мехмате МГУ пройдет Восьмая зимняя школа по алгебрам Ли25.09.2019 20:53
ОбъявлениеМатематики решили задачу кубов для всех числе от 1 до 10006.10.2019 11:48
10.09.2019 10:44
Метод для предсказания курса валют
Я разрабатываю торгового робота для пары BTC/USD (сам - программист корпоративных систем, с образованием теорфизика физфака МГУ).
Текущая постановка проблемы следующая:
- есть временной ряд с ценами
- стоит задача найти лучшую оценку среднего значения цены
- лучшее значение понимается в смысле значения функционала величины суммы трейдов:
* после каждого значения цены p_current - вычисляется средняя цена p_average
* если текущая цена больше средней цены (p_current > p_average), то продаем 1 единицу BTC по текущей цене, если - меньше, то покупаем 1 единицу BTC по текущей цене (храним состояние с количеством купленных или проданных BTC)
* если происходит смена знака sign=p_current/p_average−1 - то закрываем текущее состояние по p_average цене и это значение есть значение 1-го трейда
* считаем сумму трейдов для всех цен
Если сумма трейдов положительная, это означает, что если в реальности открывать и закрывать позиции в зависимости от знака sign, то результат будет положительный (и для того, чтобы получить прибыль достаточно открывать и закрывать позиции с ценой, в которую заложена компенсация комиссии биржи, риск и прибыль).

Какой класс алгоритмов можно попробовать, для которого можно ожидать прибыль (и на чем основана уверенность, что именно в этом классе алгоритмов должно быть представитель с положительным значением)?
12.09.2019 00:51
Самый интересный вопрос.
Цитата
ady1981
Я разрабатываю торгового робота для пары BTC/USD ...

Какой класс алгоритмов можно попробовать, для которого можно ожидать прибыль (и на чем основана уверенность, что именно в этом классе алгоритмов должно быть представитель с положительным значением)?
Интересно, какой степени идиотизма нужно достичь, чтобы, зная ответ на этот вопрос, не кинуться зарабатывать на бирже и есть одну только черную икру, сидя в салоне личного джета в компании пары ослепительных красоток, летящих с тобой на Багамы, а рассказать об алгоритме конкурентам?confused
12.09.2019 13:57
^
Те, кто уже зарабатывают - пусть дальше зарабатывают.
Очевидно, так как они заняты черной икрой и красотками, их нет на этом форуме :).

Все остальные люди, чей мозг способен построить объективную модель, стыкующуюся с реальностью, смогут к ним присоединиться через участие в проекте, в результате которого получится реальный торговый робот.
12.09.2019 19:41
хм
Цитата
ady1981
Те, кто уже зарабатывают - пусть дальше зарабатывают.
Очевидно, так как они заняты черной икрой и красотками, их нет на этом форуме :).

Все остальные люди, чей мозг способен построить объективную модель, стыкующуюся с реальностью, смогут к ним присоединиться через участие в проекте, в результате которого получится реальный торговый робот.

Вам тонко намекнули, чтобы Вы перестали маяться дурью и уповать на математику как на источник халявного обогащения. Здесь Вас максимум ждет только смачный и бесполезный треп полоумных изобретателей золотых сечений и обладателей тайных формул.
12.09.2019 20:50
...
Цитата
ady1981
Если сумма трейдов положительная, это означает, что если в реальности открывать и закрывать позиции в зависимости от знака sign, то результат будет положительный (и для того, чтобы получить прибыль достаточно открывать и закрывать позиции с ценой, в которую заложена компенсация комиссии биржи, риск и прибыль).

Формула успеха?smile
ЕСли бы все было так просто..
А вообще, создать торгового бота (ещё одного, которых и так - вагон и маленькая тележка на любую "тактику и стратегию") - только для привлечения ещё большего количества игроков-индивидуалистов ("планктона" для крупных финансовых групп, которые "играют" не по правилам, обладая к тому же ещё и кучей инсайдерской полезной инфы).
Это как с прогнозом погоды - вроде и наука целая есть по климату и погоде, и предсказания вроде как больше 50% правды, но в один из дождливых дней вместо предсказанного солнечного можно все "слить" заработанное ранее на "правдивых" прогнозах.smile
13.09.2019 09:07
^
Цитата
zklb (Дмитрий)
Вам тонко намекнули, чтобы Вы перестали маяться дурью и уповать на математику как на источник халявного обогащения. Здесь Вас максимум ждет только смачный и бесполезный треп полоумных изобретателей золотых сечений и обладателей тайных формул.
Халявное обогащение тут совсем не причем: есть практическая задача, которую можно решить математическим методом. Если решить ее лучше, чем "среднее решение по рынку", то будет прибыль, которая компенсирует затраты на разработку.
На треп смысла тратить время нет.
Цитата
alexo2
А вообще, создать торгового бота (ещё одного, которых и так - вагон и маленькая тележка на любую "тактику и стратегию") - только для привлечения ещё большего количества игроков-индивидуалистов ("планктона" для крупных финансовых групп, которые "играют" не по правилам, обладая к тому же ещё и кучей инсайдерской полезной инфы).
Тема определения "средней" цены BTC/USD меня как раз заинтересовала по причине того, что истинно распределенной системой сложно манипулировать, так как физически сложно согласовать большое число участников. Это раз.
Два: в современной экономике оценка рисков имеет стоимость => зная среднюю цену и риски движения вверх и вниз можно зарабатывать только на этой информации, не участвуя в торгах.
13.09.2019 09:39
..
Цитата
ady1981
истинно распределенной системой сложно манипулировать, так как физически сложно согласовать большое число участников. Это раз.
Имея действительно большие деньги, - гораздо проще, чем вы, очевидно, думаете. Это раз.
Или здесь намек на технологии блокчейнов? Так здесь его никак не внедрить. (Думаю, к тому же, финансовое лобби не даст даже попробовать).
Цитата
ady1981
Два: в современной экономике оценка рисков имеет стоимость => зная среднюю цену и риски движения вверх и вниз можно зарабатывать только на этой информации, не участвуя в торгах.
А я и не спорю - как очередной инструмент для привлечения ещё более широких масс, может принести и некий доход.
Только вот любой такой "инструмент" практически неизбежно приведет рано или поздно к банкротству юзера.smile
Это два.



Редактировалось 1 раз(а). Последний 13.09.2019 09:41.
13.09.2019 10:04
ЛОЛ
Такая простая система будет неспособна даже сохранить то что есть. другие боты быстро раскусят её и высосут.
Вообще это неразрешимая задача.
Каким бы сложным не был твой алгоритм у остальных всегда есть выбор сделать не так как в прошлый раз. Это битва умов. У проигравших быстро растёт интеллект. Деньги терять никто не хочет.
Как только другие "почувствуют" что ты "качаешь" они быстро меняют стратегию, алгоритмы глубокого обучения способны заставить отдать всё без остатка всё что угодно.
Вообще в таких системах нельзя допускать длительного застоя, всегда приходятся что нибудь подправлять или ограничивать.

Просто подумай что будет если на другой стороне будет точно такой же бот.
А если в 1.001 раза лучше?

Цитата

Тема определения "средней" цены BTC/USD меня как раз заинтересовала по причине того, что истинно распределенной системой сложно манипулировать, так как физически сложно согласовать большое число участников.
Не смешите мои тапки!
Извините, только зарегистрированные пользователи могут публиковать сообщения в этом форуме.

Кликните здесь, чтобы войти