Доказать марковское свойство для стохастической последовательности

Автор темы kmetov 
ОбъявленияПоследний пост
ОбъявлениеЗапущен новый раздел «Задачки и головоломки»29.08.2019 00:42
ОбъявлениеОткрыта свободная публикация вакансий для математиков26.09.2019 16:34
ОбъявлениеМатематики, программисты, репетиторов (платформа SapioX)28.01.2021 12:47
21.12.2020 17:40
Доказать марковское свойство для стохастической последовательности
Помогите с задачей, к сожалению, не обладаю нужной литературой, если знаете, посоветуйте.
Пусть X = (Xn, Fn)n – стохастическая последовательность, заданная рекуррентным соотношением
Xn = g($X_{n-1}$)+Vn, X0=V0,
где V = (Xn,Fn)n – стандартный гауссовский дискретный белый шум. Доказать марковское свойство для X.
Извините, только зарегистрированные пользователи могут публиковать сообщения в этом форуме.

Кликните здесь, чтобы войти