Здравствуйте, если говорить прямо, то я не умею искать корреляционную функцию.

Имеется марковский процесс 1 го порядка, для каждого состояния экспоненциальный закон. Переходные вероятности не известны. Весь процесс описывется гамма распределением с известным коэффициентом формы и коэфф. масштаба. У меня не получается вычислить в аналитическом виде корреляционную функцию. Известны численно дисперсия и матожидание

К примеру, для марковского процесса первого порядка с нормальным распределением КФ выглядит как

K(tau)=Disp*exp(-alfa*tau)

Хотелось бы то же самое но для марковского процесса с гамма распределнием.

Спасибо.