СДУ: дифференциал не от винеровского процесса

Здравствуйте.
Существует ли раздел математики, посвященный решению уравнений вида:
$d\psi_t = b(\psi_t)dt + \sigma(\psi_t)d\zeta_t$
где $\zeta_t$ не винеровский процесс, а скажем марковский процесс или мартингал. Под решением понимается нахождение характеристик неизвестного процесса $\psi_t$:
1. Функций моментов: математического ожидания, корреляционной функции.
2. Конечномерных распределений (хотя бы одномерного), условных распределений.

Интересует литература, в которой рассматриваются такие уравнения.
Заранее благодарен.



Редактировалось 3 раз(а). Последний 02.09.2010 16:08.