Формула (модель) флэта или математический метод его определения.

Уважаемые математики!

https://drive.google.com/file/d/0B216zgrRTMsEZFNMUGc0RnJTMzQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B216zgrRTMsEeTZCX05JME54X00/edit?usp=sharing

На изображениях приведены стандартные рыночные ситуации – флэт и тренд. Область флэта помечена – желтым цветом, область тренда – красным. Основная характеристика флэта – консолидированное горизонтальное движение цен в узком коридоре в течении определенного времени. Основная характеристика тренда – направленное изменение цен в течении определенного времени. Таковы формулировки тренда и флэта в нынешней биржевой теории и практике. Любой трейдер или аналитик, взглянув на график, сможет однозначно отнести какую-то конкретную историческую последовательность временного ряда – либо к тренду, либо к флэту. Однако, ответить на вопрос в настоящем времени – “Сейчас тренд” или “Сейчас флэт” – не сможет никто. С одной стороны, подобное положение вещей обусловлено тем, что состояние тренда на коротком временном отрезке (часовой график), на длинном временном отрезке (недельный график), будет не трендом, а флэтом. И наоборот, тренд на недельном графике, при его масштабировании до часового, будет являться совокупностью множества флэтовых участков. Здесь действует принцип фрактальной размерности. Ну а с другой стороны, подобное положение вещей обусловлено тем обстоятельством, что в мире трейдинга до сих пор отсутствуют методы математического определения флэта и тренда.

Требуется математическая модель флэта и тренда или математический метод их различия. Или, формулируя другими словами – как, математической формулой выразить консолидированное движение цен в узком коридоре? И как, опять же, математически отличить флэт от тренда? Необходима именно математическая модель флэта (формула) или метод определения, для последующего применения в индикаторах и советниках.
Просьба, не бросаться тапками, не отсылать в прошлое (типа, чувак, глаза разуй – флэт и так виден...), не рекомендовать не выдерживающие критики методы определения флэта – путем измерения угла наклона Moving Average, и не отсылать на Форекс-форумы. На Форекс-форумах нет решения этого вопроса. И к сожалению, биржевому сообществу не известны методы математического решения этой задачи. В прошлом (на исторических данных) – флэт действительно виден без всяких инструментов. А в арсенале технического анализа, индикатора (метода), который мог бы успешно дифференцировать флэт в настоящем времени – очевидно, пока еще не существует.
Поэтому, вопрос именно в модели (формуле) которая позволила бы в настоящем времени различить флэт и тренд.
Очевидно, что математическим языком можно описать любые процессы, в том числе и процессы изменения цен во временных рядах. Где-то должно быть математическое решение. Его не может не существовать…
Заранее благодарю всех, кому вопрос покажется интересным, и особенно тех, кто предложит грамотное и конструктивное решение вопроса.



Редактировалось 1 раз(а). Последний 08.02.2014 18:32.