Structural methods of data analysis and optimization
Международный семинар
Москва, ИППИ РАН, 16-17 декабря 2011 г.
http://www.premolab.ru/activities/conferences/workshop1112.html
Пятница 16 декабря
13:30-14:00 Открытие семинара
Сессия I. Современные проблемы статистики
14:00-14:45 *** Sara van de GEER (ETH Zürich)
The Bernstein-Orlicz norm and deviation inequalities
14:45-15:30 *** Elmar DIEDERICHS (WIAS, Berlin)
Sparse non-Gaussian Component Analysis
Сессия II. Выпуклая оптимизация
16:00-16:45 *** Аркадий НЕМИРОВСКИЙ (Georgia Tech)
Saddle point algorithms for large-scale well-structured convex optimization
16:45-17:30 *** Юрий НЕСТЕРОВ (Louvain)
Subgradient methods for solving huge-scale minimization problems
Суббота 17 декабря
Сессия III. Статистика, оптимизация, машинное обучение
9:00-9:45 *** Анатолий ЮДИЦКИЙ (Grenoble)
Accuracy guarantees for l1 recovery of block-sparse signals
9:45-10:30 *** Philippe RIGOLLET (Princeton)
Sparsity pattern aggregation
Сессия IV. Статистика, финансовая математика, эконометрика
11:00-11:45 *** Денис БЕЛОМЕСТНЫЙ (Duisburg)
Solving optimal stopping problems by empirical dual optimization and
penalization
11:45-12:30 *** Valentin PATILEA (Rennes)
Inference with conditional moment restrictions
